Rambursarea pierderii în greutate bcbs

Reddit Băncile internaționale de top au intensificat strângerea de fonduri pentru consolidarea capitalului ca parte a viitoarei tranziții la Basel Experții și participanții la piață observă incertitudinea de reglementare continuă în implementarea noilor cerințe ale Comitetului de la Basel. În astfel de condiții, pentru a evita surprize inutile, băncile preferă să își consolideze activele fixe cât mai curând posibil și să acumuleze stocuri de fonduri foarte lichide.

Târziu la cerere Termenul limită inițial pentru implementarea cerințelor de capital Basel 3 a fost 1 ianuarie Cu toate acestea, în noiembrieRezerva Federală SUA a anunțat că băncile americane nu vor putea începe acest proces la timp.

Două săptămâni mai târziu, Comisia Europeană a emis o declarație similară cu privire la băncile europene. În rambursarea pierderii în greutate bcbs, el a lansat un raport privind starea actuală a lucrurilor odată cu implementarea Basel III.

În alte trei state - Argentina, Brazilia și Rusia - cerințele vor intra în vigoare până la sfârșitul anului pentru mai multe detalii despre specificul introducerii unor noi standarde de soliditate bancară în Rusia, consultați interviul de pe această pagină.

Celelalte 13 țări care nu au putut începe implementarea Basel-3 de la 1 ianuarieau publicat până acum cerințe preliminare pentru băncile locale. Comitetul de la Basel a solicitat acestor țări să convină rapid asupra detaliilor implementării Basel-3 cu participanții la piață.

Cu toate acestea, raportul Comitetului de la Basel a menționat și câteva aspecte pozitive. În special, se spune că "autoritățile de reglementare naționale au asigurat că băncile acestor țări, care sunt active pe piețele internaționale, arată progrese constante în consolidarea capitalului lor". Acest lucru este afirmat în raportul copreședintelui consiliului de administrație al Deutsche Bank Jurgen Fitschen rambursarea pierderii în greutate bcbs pe 14 mai. Regulamentul de reglementare rămâne incert și necoordonat, motiv pentru care implementarea noilor reguli este inegală în SUA și UE, notează autorul raportului.

După ce Parlamentul European a adoptat Directiva privind cerințele de capital 4 CRD4 la jumătatea lunii aprilie, care întărește abordările privind structura, calitatea și suficiența sa, băncile europene au început să își consolideze capitalul. Autoritățile de reglementare britanice au declarat că cele mai mari cinci bănci din țară - Royal Bank of Scotland RBSLloyds, Barclays, HSBC și Standard Chartered - trebuie să strângă încă 25 de miliarde de lire sterline pentru ca capitalul lor să îndeplinească cerințele Comitetului de la Basel.

Basel 3 care este implementat. Cine este pe al treilea Basel

Miercuri trecute, Lloyds și Royal Bank of Scotland au anunțat că sunt capabili să își consolideze capitalul fără a recurge la acționari - prin fonduri din operațiuni în curs și prin vânzarea de active non-core. A doua zi a devenit cunoscut faptul că Lloyds intenționează să își vândă portofoliul de obligațiuni ipotecare din SUA în valoare de 8,7 miliarde de dolari. Potrivit Bloomberg, citând din surse nenumite, vânzarea va avea loc săptămâna aceasta. Acest portofoliu a fost achiziționat de Lloyds în Dar nu toată lumea are ocazia să se descurce fără ajutorul acționarilor.

La sfârșitul lunii aprilie, Deutsche Bank a strâns 3 miliarde EUR printr-o emisiune suplimentară de noi acțiuni. Analiștii au văzut acest lucru ca o continuare a pregătirilor băncii pentru intrarea în vigoare a noilor cerințe de capital.

Măsuri similare au fost luate de o altă bancă germană, Commerzbank, care a anunțat o emisiune suplimentară de 2,5 miliarde EUR în martie. Reflecții americane În timp ce în UE intrarea efectivă în vigoare a noilor cerințe de calitate a capitalului este de așteptat înîn SUA aceste cerințe pentru majoritatea băncilor pot intra în vigoare nu mai devreme de În plus, dacă în UE cerințele pentru adecvarea fondurilor lichide pot intra în vigoare încă dinatunci în SUA aceste termene nu au fost încă definite clar.

Mai mult, există inițiative legislative separate în țară care vizează complet refuzul de a întări cerințele pentru capitalul și lichiditatea băncilor. La mijlocul lunii aprilie, senatorii Sherrod Brown și David Witter au elaborat un proiect de lege care ar recomanda ca băncile și autoritățile de reglementare din SUA să abandoneze în totalitate recomandările de la Basel III, care, în opinia lor, sunt considerate excesiv de complicate și confuze.

Astfel, senatorii au propus de fapt să abandoneze atât sistemul de evaluare a activelor ponderate la risc RWAcât și cantitatea minimă necesară de fonduri foarte lichide LCR. Aceste propuneri au declanșat o discuție aprinsă în mass-media și cercurile bancare - unii le-au considerat prea primitive, în timp ce altele, dimpotrivă, au spus că o astfel de simplitate va aduce claritate activităților de reglementare. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, secretarul Trezoreriei SUA Jacob Lew, refuzând să comenteze rambursarea pierderii în greutate bcbs la inițiativa senatorilor, a confirmat dispoziția SUA de a pune în aplicare principiile Basel La mijlocul lunii mai, director adjunct al Biroului de Control al Circulației din SUA bani OCC Charles Taylor și-a reafirmat angajamentul față de Basel III, raportând, de asemenea, că autoritățile de reglementare rambursarea pierderii în greutate bcbs fac progrese bune pentru a conveni asupra criteriilor pentru noile cerințe și să le pună în practică.

În acest context, unele bănci americane au început să urmeze exemplul omologilor lor europeni și, de asemenea, au intensificat strângerea de fonduri. Săptămâna trecută, Goldman Sachs s-a retras în cele din urmă din capitala celei mai mari bănci chineze ICBC, vândându-și pachetul de acțiuni pentru 1,1 miliarde de dolari și, deși banca însăși se abține de la specificarea directă a rambursarea pierderii în greutate bcbs pierderii în greutate bcbs acestei pierdere în greutate 22 de kilograme, analiștii spun în unanimitate că Goldman Sachs a părăsit ICBC inclusiv în scopul utilizării acestor fonduri pentru consolidarea capitalului.

Jurnalul Oficial L /

Bancherii americani au devenit mai activi în ceea ce privește creșterea lichidității - fără a aștepta intrarea în vigoare a noilor cerințe. Elaborarea regulilor în afara programului În același timp, însuși Comitetul de la Basel se află în spatele programului inițial. În special, lucrările privind noile cerințe privind lichiditatea pe termen scurt și pe termen lung rambursarea pierderii în greutate bcbs băncilor a doua inovație importantă a Basel-3 nu au fost încă finalizate.

Dacă comitetul s-a angajat să convină asupra abordării evaluării și a nivelului minim de lichiditate pe termen scurt LCR până la sfârșitul anuluiatunci nu există nicio certitudine cu privire la lichiditatea pe termen lung indicator net de finanțare stabil.

Inițial, cerințele pentru LCR - raportul dintre fondurile extrem de lichide ale unei bănci și o posibilă ieșire de fonduri din aceasta în termen de 30 de zile în fața unei crize de lichiditate de pe piață - au fost mai dure, dar ulterior s-au înmuiat sub presiunea comunității bancare. În ianuarieComitetul de la Basel, la insistența autorităților naționale de reglementare și a participanților la piață, a extins lista valorilor mobiliare și a activelor care pot fi incluse în calculul LCR.

Cu toate acestea, nu există încă o certitudine completă cu privire la problema noilor cerințe de lichiditate - la urma urmei, acum trebuie adaptate condițiilor lor de către autoritățile de reglementare naționale. O mulțime de întrebări ridică exact care vor fi următorii pași. Acest lucru se aplică și modului de determinare a fondurilor care sunt considerate extrem de lichide și care nu.

Aici avem de-a face cu mai multe pleonasme. Adică vizează și ceea ce ar fi cu putință. Impresionat de activitatea internă și internațională a organizației noastre reprezentative, R. Cum Corpul dumneavoastră face parte din cele mai proeminente ale lumii, țin foarte mult ca dvs. Așa cum s-au afirmat și la reuniunile precedente, reprezentanții români au avut o participare activă, mai ales prin explicațiile date privind Legea de organizare a Corpului, precum și pregătirea necesară și examenele pe care trebuie să le susțină un candidat pentru a obține calitatea de expert contabil.

Din nou, nu este clar, Hugh Carney, directorul afacerilor juridice al Asociației Bancare Americane, i-a spus americanului Banker într-un interviu recent cu American Banker, ce ar trebui să facă autoritățile naționale de reglementare dacă nivelul de lichiditate al băncii la un moment dat scade sub necesar.

Ce este Basel-3 Basel-3 reprezintă noile standarde bancare pe care Comitetul de la Basel pentru supravegherea bancară le dezvoltă după criza financiară din Scopul Basel-3 este de a rezolva problemele apărute în timpul crizei. În primul rând, aceasta este responsabilitatea slabă a acționarilor pentru rezultatele activităților băncilor, care în timpul crizei au necesitat intervenția guvernului în soluționarea situației. Pentru aceasta, definiția capitalului și relația băncilor cu furnizorii săi, în primul rând rambursarea pierderii în greutate bcbs subordonați, se schimbă.

Pentru a fi incluse în capital, astfel de obligații ale băncilor trebuie să conțină o condiție în anularea sau conversia lor în acțiuni în cazul în care banca se află într-o situație critică. A doua problemă este dificultățile în evaluarea lichidității și furnizarea lichidității instantanee și pe termen lung în bănci. Pentru a o rezolva, Comitetul de la Basel dezvoltă două noi standarde pentru lichiditatea pe termen scurt și finanțarea stabilă pierderea în greutate avesil. Rambursarea pierderii în greutate bcbs treilea punct dureros este implicarea puternică a băncilor în operațiuni cu instrumente financiare complexe.

Pentru a minimiza riscurile asociate cu rambursarea pierderii în greutate bcbs lucru, se introduce o reglementare a pârghiei - o limitare directă a pârghiei cu care băncile investesc fonduri împrumutate. Se presupune că toate rambursarea pierderii în greutate bcbs inovații vor fi introduse cel puțin în țările G20 - pentru a asigura disponibilitatea acesteia prin aceeași abordare a conceptului de stabilitate financiară, respectând în același timp condiții competitive egale pentru bănci.

Aceste reguli marchează cea mai semnificativă reformă a standardelor bancare americane din ultimii 20 de ani.

Medicare Explained by Blue Cross/Blue Shield - A Guide to those Turning 65

După aceea, autoritățile de reglementare au primit mii de scrisori cu comentarii și dorințe de la bănci, politicieni, analiști și membri ai publicului. Autoritățile de reglementare examinează în prezent aceste comentarii și sugestii și ar trebui să emită recomandări finale în curând. Se așteaptă ca versiunea finală a recomandărilor rambursarea pierderii în greutate bcbs fie publicată în următoarele câteva luni.

În conformitate cu propunerile autorităților de reglementare americane, cerințele privind calitatea capitalului bancar vor fi înăsprite în raport cu toate băncile, dar consecințele pentru băncile mari și mici vor fi diferite. Marile bănci americane cu operațiuni internaționale sprijină activ implementarea consecventă a Basel III în întreaga lume. Odată cu introducerea coordonată a pierdere in greutate cl standarde, va fi creat un singur domeniu de acțiune pentru astfel de bănci, raporturile lor de adecvare a capitalului vor fi comparabile.

În același timp, cele mai mari bănci americane sunt îngrijorate de faptul că propunerile autorităților de reglementare americane pentru implementarea Basel-3 sunt oarecum diferite de versiunea propusă chiar de Comitetul Basel.

Problema implementării consecvente a Basel 3 nu este unică în Statele Unite. Este esențial ca țările majore să colaboreze pentru a asigura punerea în aplicare consecventă a principiilor Basel III și a altor domenii rambursarea pierderii în greutate bcbs reformei pieței financiare. Rambursarea pierderii în greutate bcbs ceea ce privește băncile regionale mici, în primul rând merită menționat faptul că există mai mult de 7 mii în SUA, autoritățile de reglementare americane au propus introducerea Basel-3 pentru fiecare dintre ele.

Cu toate acestea, pentru multe bănci mici va fi o povară prea grea să pună în aplicare aceste principii, deoarece acestea au acces foarte limitat la piețele de capital. În plus, băncile regionale mai mici afirmă că atunci când a fost dezvoltată Basel 3, s-a înțeles că aceste cerințe ar fi valabile doar pentru cele mai mari bănci cu operațiuni internaționale. Conform ultimelor teste de stres ale Fed, cele mai mari bănci nu numai că au suficient capital de înaltă calitate pentru a absorbi pierderile în cel mai strict scenariu macroeconomic, dar vor avea și capital care va îndeplini cerințele minime de adecvare.

Potrivit Rezervei Federale, comparativ cunivelul capitalului de bază al celor mai mari bănci americane s-a dublat mai mult. Pentru o reglementare eficientă în domeniul capitalului bancar, este necesar să se găsească echilibrul corect între cele două obiective. Primul este creația cadru de reglementare care ar stimula atât băncile mari, cât și cele mici să acorde împrumuturi întreprinderilor și consumatorilor cu amănuntul și astfel să stimuleze creșterea economică pe termen lung, iar al doilea - să combine cerințele de calitate a capitalului cu riscurile reale sistem bancar.

În primul rând, băncile pregătesc calcule, își adaptează activitatea la noile reguli, iar supraveghetorul evaluează situația. Apoi, aceste reguli sunt introduse ca subiect al respectării obligatorii. Termenele sunt în general aceleași pentru toți participanții rambursarea pierderii în greutate bcbs proces. Cerințe de capital - dinlichiditate pe termen scurt - dinpârghie și raportul net de finanțare stabil - din Potrivit acestuia, băncile calculează capitalul din raportarea de la 1 mai.

În curând vom finaliza analiza acestor calcule. Sentimentul preliminar este că nu ar trebui să existe probleme speciale. Mai departe - vara - vom decide asupra nivelurilor minime specifice de capital de bază, fix și total.

În același timp, adaptarea consecventă a valorilor capitalului de bază și a capitalului fix, în opinia mea, este una dintre opțiunile acceptabile de discuție. De asemenea, este necesar să se decidă termenii și etapele finale ale introducerii noilor cerințe în scopuri de supraveghere.

În ce condiții se poate modifica această dată? Dacă directiva privind implementarea Basel-3, aprobată recent de Uniunea Europeană, este tradusă în toate limbile necesare până la 1 iulie, atunci noile cerințe de capital vor intra în vigoare acolo la 1 ianuarie Dacă nu, atunci de la 1 iulie Poziția Statelor Unite, care încă nu a rambursarea pierderii în greutate bcbs cu privire la datele finale, este de asemenea importantă.

Cu toate acestea, decizia G20 de a nu se abate prea mult de la inițială termenele limităface puțin probabil ca acestea să fie purtate serios în jurul lumii.

Noi, spre deosebire de Occident, nu intenționăm în viitorul apropiat să introducem o povară suplimentară asupra capitalului rambursarea pierderii în greutate bcbs sub forma unui tampon de conservare a capitalului și a unui tampon anticiclic. Primul este utilizat pentru a limita plata dividendelor acționarilor băncii atunci când capitalul scade sub un anumit nivel.

A doua este limitarea activității băncilor în anii grași pentru a crea o rezervă de capital pentru perioadele dificile. Nu avem competențe legislative pentru a introduce primul tampon și nu le solicităm încă. Al doilea tampon este un lucru destul de controversat și este extrem de dificil în condițiile ciclurilor economice rusești. Având în vedere aceste tampoane, cerințele de adecvare a capitalului în Europa vor fi comparabile cu cele pe care le luăm în considerare în prezent pentru băncile rusești.

Cum stau lucrurile în Rusia? Ce tip de capital este atras mai activ - de bază sau suplimentar?

Aetna png | PNGEgg

Cu toate acestea, cele mai mari bănci, precum Sberbank și VTB, s-au ocupat deja de această problemă. VTB prin legături perpetue iar emisiunea recentă de acțiuni suplimentare a atras ambele tipuri de capital. Sberbank a plasat recent obligațiuni subordonate în condițiile Basel Pentru alte bănci, raportul dintre capitalul fix atras și capitalul suplimentar va fi determinat de capacitatea lor de a accesa piețele de capital. În continuare, vom analiza calculele pe care băncile le vor face în conformitate cu acest document.

Momentul noilor cerințe de lichiditate în scopuri de supraveghere va depinde de momentul în care alte țări ale G20 fac acest lucru în practică. Anul este stabilit. În ansamblu, situația pare mai puțin evidentă. Pe de o parte, ar trebui să fie mai ușor pentru bancherii ruși decât pentru unii dintre omologii lor străini, de exemplu, în țările în care ratele de lichiditate nu existau înainte.

Bănci. NPF. Împrumuturi. Asigurare. Contribuții. Gazprombank. Carduri de debit

Pe de altă parte, este mai dificil. Faptul este că țara noastră are un volum redus de datorii publice tranzacționate pe piață. Chiar și mai puține titluri de stat străine se află pe bilanțurile băncilor rusești. Nu există atât de multe printre valorile mobiliare ale emitenților corporativi ruși care au cele mai mari ratinguri. Toate aceste active sunt considerate de Basel-3 ca fiind foarte lichide.

Prin urmare, se pune întrebarea cum să compenseze lipsa obiectivă a volumului adecvat al băncilor. Banca Centrală împrumută încă băncilor, vorbim despre aspecte procedurale. În special, acum pentru refinanțare în Banca Centrală, rambursarea pierderii în greutate bcbs situația economică trebuie să fie cel puțin al treilea grup. Multe bănci rambursarea pierderii în greutate bcbs această condiție. Există însă riscul ca banca să depășească acest grup.

În același timp, obligația de a calcula lichiditatea conform noilor reguli nu depinde de ce grup, în funcție de situația economică, se află banca. Problema va fi discutată în acest an sau anul viitor. Vom înțelege gradul de conformitate al băncilor noastre cu cerințele Basel-3 pentru lichiditatea pe termen scurt și vom decide dacă și ce fel de asigurare bancară de la Banca Centrală este necesară.

Este prea devreme pentru a vorbi despre acest subiect în Rusia.

Această metodă de limitare a riscurilor le poate fi utilă în viitor. Însă urmează să aducem băncilor anul acesta procedura de calcul al raportului de levier. Tranziția către acesta are avantaje nu numai pentru stabilitatea sistemului bancar, ci și pentru bănci ca actori comerciali? De rambursarea pierderii în greutate bcbs, în ceea ce privește deducerile din capital, Basel-3 este oarecum mai moale decât Basel. În comparație cu abordarea rusă actuală pentru calcularea adecvării capitalului, există și avantaje.

În noua abordare, aceasta este înlocuită de valori intermediare ale adecvării capitalului.

Cargado por

rambursarea pierderii în greutate bcbs În același timp, tot capitalul fără restricții va fi luat în considerare la calcularea altor standarde. Pentru unele bănci cu o concentrație ridicată de risc pentru unul sau debitorii afiliați, acest lucru poate facilita respectarea altor rapoarte care implică capital. Ar fi mult mai dificil să începeți să faceți acest lucru în câțiva ani, când marjele băncilor pot scădea și semnificativ mai puțini jucători vor deveni profitabili.

Și această opțiune este destul de probabilă. Declarațiile recente privind aprecierea capitalului din SUA sugerează că băncile americane vor putea implementa Basel 3 mai devreme de Autoritățile de reglementare americane sprijină, de asemenea, în mod activ acest proces.

Deosebit de interesant este că dorința autorităților americane de a implementa Basel III pune de fapt presiune pe unele dintre băncile europene, cum ar fi Deutsche Bank. Această presiune din partea Statelor Unite este foarte activă și, în unele locuri, fără precedent, ca în cazul Deutsche Bank. Și, deși economia germană se află acum într-o stare destul de decentă, capitalul băncilor germane nu este atât de puternic consolidat în comparație cu alte bănci din UE.

Pentru a îndeplini cerințele Basel III, băncile germane trebuie să strângă mai multe fonduri pentru a consolida capitalul. La rândul său, capitalul băncilor americane este consolidat mai bine decât multe bănci din UE. Economia SUA se descurcă acum mai bine decât economia UE, ceea ce permite băncilor americane să demonstreze mai multă rentabilitate.

Chiar și Freddie Mac și Fannie Mae arată profituri bune pe fondul redresării pe piața imobiliară rezidențială. Spre deosebire de Statele Unite, multe bănci europene, în special în Spania, Italia, Irlanda și Marea Britanie, dețin portofolii mari de active imobiliare, iar UE nu are un singur organism de reglementare precum Fed care ar putea rezolva problema datoriilor neperformante într-o regiune simultan.